Постов с тегом "Triple Witching Day": 6

Triple Witching Day


Завтрашняя экспирация = Тройное колдовство Уолл-стрит на сумму 5,5 триллиона долларов проверит спокойствие рынка

— Опционы на индексы, отдельные акции и ETF истекают в пятницу. 
— Экспирация опционов также совпадает с ребалансировкой индекса.

20 июня 2024 г. в 21:05 GMT+3
Экспирация опционов в США в пятницу может обеспечить трейдерам, испытывающим нехватку волатильности, некоторые краткосрочные колебания рынка.

Так называемое «тройное колдовство» приведет к тому, что опционы на сумму около $5,5 трлн, привязанные к индексам, акциям и биржевым фондам, выпадут из игры, согласно оценке опционной платформы SpotGamma. По мере исчезновения контрактов инвесторы будут корректировать свои позиции, добавляя всплеск объема, способного раскачивать отдельные активы.

Истечение срока действия в этом квартале происходит на фоне подразумеваемой волатильности опционов S&P 500, которые держатся вблизи самого низкого уровня с момента до пандемии коронавируса, при этом эталонный индекс США оседлал рост акций Nvidia Corp. и других компаний, связанных с искусственным интеллектом. Экспирация совпадает с ребалансировкой индекса, когда индексы S&P Dow Jones перетасовывают весовые коэффициенты компаний, а ETF, которые отслеживают его показатели, вносят аналогичные коррективы.



( Читать дальше )

Колдовская пятница и как это отражается на рынке

Что на самом деле происходит в колдовскую пятницу  мы обсудим на воскресном вебинаре.Но коротко вот что сейчас покажу на следующих слайдах. Показаны сделки поставки на срочном и на рынке акций… Нет ни комиссии, ни проскальзывания… Общий объем около 130 т.р… А можно и 130 млн так исполнить… Ясно что крупные игроки именно так работают… А днем в стакане резвятся маркетмейкеры, хеджеры и арбитражеры… там огромные комиссии… ,


( Читать дальше )

Triple Witching сегодня

Движения в последние дни были очень сильные (FOMC, завал на Китае). Резкий всплеск волатильности и как следствие экспирация в деньгах большего количества страйков нежели обычно. Поэтому есть вероятность сильных перекосов на имбеленсах, как в бай, так и в селл. Но все же думаю в бай больше будет.

Руками торговать  не буду, пущу простенького бота. 

Всем удачи, надеюсь будет денежно.  

Beware of the Ides of March

 

Интересная статья, еще от 16.03 в которой один дядька предсказал повышенную волатильность последних дней:

Apple Enters The Dow Just When Good News May Be Priced Into The Stock's Recent High

price action over the next week could confirm a stock market correction given the FOMC Statement and Fed Chief Janet Yellen’s press conference on March 18 and Quadruple Witching on March 20.

Market weakness last Friday can be attributed to the possibility that the FOMC Statement released on March 18 will not include the word “patient” and thus investors will assume that the federal funds rate will likely be raised following the June FOMC meeting.

ТА стоков (просто интересно), который использует дядька:

A daily chart contains 50-day and 200-day simple moving averages. A weekly chart contains a five-week modified moving average, a 200-week simple moving average, and a 12x3x3 Weekly Slow Stochastic, which is a measure of momentum. Stochastic readings range from 00.00 to 100.00 where a reading below 20.00 is oversold and a reading above 80.00 is overbought.

A market or specific stock has a positive weekly chart given a weekly close above its five-week modified moving average with momentum rising above 20.00. A market or specific stock has a negative weekly chart given a weekly close below its five-week modified moving average with momentum declining below 80.00. Any other combination is neutral.

Еще один анализ пятничного расколбаса




"Колдовские дни" - Quadruple & Triple Witching

перепост
Для миллионов американцев (и не только американцев) третья пятница каждого месяца — день очень волнительный. Дело в том, что в этот день происходит экспирация всех обычных и фьючерсных опционов. Раз в три месяца третья пятница превращается в «тройной колдовской день» (Triple Witching Day), поскольку, кроме опционов, завершается срок действия еще и фьючерсов.

"Колдовские дни" - Quadruple & Triple Witching

В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки).

Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют "

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн